開発ストアで試しただけなのですが、
頂戴しているやり方のように「返品アイテムを削除する」を実行した際、
orders/updated でリクエストを受け取れました。
orders/updatedは、質問者様の場合は、ORDERS_UPDATEDにあたると思いますので、
質問者様も、リクエストを受け取れるのではないかと思いました。
また、RETURNS_UPDATEでも受け取れるようにも思います。
しかし、それでも、リクエストを受け取れていないとなると、
Shopifyのパートナーサポート (通常のサポートではなくパートナーサポート)にお問い合わせいただくのが良いように思います。
ご参考まで。
(キュー田辺)